Ia dibesarkan di Burlington, Vermont, dan Montreal, Kanda. Ia kuliah di McGill University di bawah bimbingan Zbignew Brzezinski, mantan penasihat keamanan nasional untuk Presiden Jimmy Carter. Shelby mengambil gelar pasca-sarjananya di Sorbonne, dan University of London, dengan spesialisasi pada teorisme dan Timur Tengah. Ia kemudian kembali ke Amerika Serikat dan sekarang tinggal di Los Angeles, California bersama istrinya. Di waktu luang, Shelby menghabiskan waktunya untuk menyelam dan bekerja untuk berbagai organisasi yang bertujuan untuk melestarikan warisan laut.